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Sophie Moinas est Professeur en Sciences de Gestion à Toulouse School of Management (Université de Toulouse), spécialisée en Finance, et membre de Toulouse School of Economics. Elle a obtenu son doctorat à HEC Paris en 2005. Pour ses recherches, elle a reçu diverses récompenses (prix de thèse AFFI-Euronext en 2006, De La Vega 2013, prix du meilleur article en Finance par l’Institut Louis Bachelier (ILB) en 2014, prix du meilleur jeune chercheur en finance de l’ILB en 2015, prix du meilleur article sur un sujet d’actualité de l’ILB en 2016). Ses recherches sont en partie financées par l'Agence Nationale de la Recherche (projet Trading Algorithmique 2009-2014, projet Price Formation in Financial Markets 2016-2020).
Ses travaux, qui portent sur la formation des prix et la régulation des marchés financiers, sont publiés dans des revues internationales, comme Econometrica, la Review of Financial Studies, le Journal of Financial Economics.
Son site internet : https://sites.google.com/site/sophiemoinas/
Bourse
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2016 - 2020
Bourse de recherche, projet ANR-16-CE26-0008-01 “Price formation In financial MarketS”, Agence nationale de la recherche (ANR), France
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2015 - 2016
Bourse Judith C. and William G. Bollinger, The Wharton School, Université de Pennsylvanie, USA
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2014
Bourse de recherche, projet “Pre-opening periods in fragmented market” (avec S. Boussetta et L. Lescourret), Eurofidai-Bedofih, France
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2011
Bourse de recherche, projet “Rational and irrational bubbles: an experiment” (avec S. Pouget), Institut Europlace de Finance, France
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2010
Bourse de recherche, projet “Liquidity supply in multiple markets” (avec L. Lescourret), Institut Europlace de Finance, France
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2009 - 2014
Bourse de recherche, projet ANR-09-JCJC-0139-01 “Algorithmic Trading”, Agence nationale de la recherche (ANR), France
Prix, distinction
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2016
Prix du meilleur article, Institut Europlace de Finance, France
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2015
Prix du Meilleur jeune chercheur en Finance, Institut Europlace de Finance, France
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2014
Prix du meilleur article en Finance, Institut Europlace de Finance, France
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2013
Prix Joseph de la Vega, Federation of European Securities Exchanges (FESE), Belgique
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2006
Prix de thèse, AFFI, France
Domaines de recherche
- Trading haute fréquence
- Finance expérimentale
- Fragmentation des marchés
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Articles publiés dans des revues classées
MOINAS, S., S.POUGET, "The Bubble Game: A classroom experiment", Southern Economic Journal, Avril 2016, vol. 82, no. 4, pp. 1402-1412
BIAIS, B., T.FOUCAULT, S.MOINAS, "Equilibrium Fast-Trading", Journal of Financial Economics, Mai 2015, vol. 116, no. 2, pp. 292–313
MOINAS, S., S.POUGET, "The Bubble Game: An Experimental Study of Speculation", Econometrica, Juillet 2013, vol. 81, no. 4, pp. 1507-1539
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Chapitres d'ouvrages
FOUCAULT, T., S.MOINAS, "Is Trading Fast Dangerous?" dans Global Algorithmic Capital Markets -- High Frequency Trading, Dark Pools, and Regulatory Challenges (Chapter 2)., In W. Mattli Ed., Oxford University Press, 2019
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Émissions radio, TV, presse écrite
MOINAS, S. - "Table ronde "Les dangers du trading à la vitesse de la lumière", Forum Science Recherche & Société, Le Monde - La Recherche" - 2015
MOINAS, S. - "Interview : Trading Haute Fréquence : risque ou opportunité ?" - 2015, Louisbachelier.org