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Sophie MOINAS

Professeur des universités

Axe de recherche

Finance

sophie.moinas@tsm-education.fr

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Sophie Moinas est professeure des universités en finance à TSM. Sophie est responsable du Master 2 Financial Risks and Market Evaluation et est membre de la Commission Recherche et du Conseil Académique de l'Université Toulouse Capitole. Sophie est également chercheur associé à TSE, membre de TSE-Partenariats (dont la coordination de l'initiative de recherche "Risques, régulation et risques systémiques" en partenariat avec HEC Paris sous l'égide de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)), et chercheur au CEPR. En outre, Sophie est la directrice scientifique du Centre de finance durable de TSE.

Ses travaux portent sur la microstructure des marchés (fragmentation et trading haute fréquence) et le prix des actifs (expériences, crises, marchés de l'électricité, finance durable). Les recherches de Sophie ont été publiées dans Econometrica, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Financial and Quantitative Analysis, et Journal of Economic Behavior and Organization. Sophie est également rédactrice adjointe du Journal of Behavioral and Experimental Finance, du Journal of Financial Markets, des Economics Letters, du Quarterly Journal of Finance and Accounting et de la Revue Finance. Elle est également membre du conseil scientifique de la Society for Experimental Finance, du Council of Advisers for Applied Research Academy of Finance (AoF) Hong Kong Institute for Monetary and Financial Research (HKIMR) et du conseil de l'Association Française de Finance (AFFI).

Elle a obtenu des bourses de recherche de l'Institut Europlace de Finance en 2009 et 2010, une bourse de recherche junior de l'ANR (Agence Nationale de la Recherche) pour un projet sur le "Trading Algorithmique" en 2009-2014 en tant que chercheur principal, et une bourse de recherche junior de l'ANR pour le projet sur la formation des prix sur les marchés financiers (PiMs) en 2016-2021 en tant que chercheur principal.

Sophie a obtenu son doctorat à l'école de management d'HEC Paris en 2005. Elle a également effectué un séjour en tant que Visiting Full Professor à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

Son site web : https://sites.google.com/site/sophiemoinas/

 

Bourse

  • 2016 - 2020

    Bourse de recherche, projet ANR-16-CE26-0008-01 “Price formation In financial MarketS”, Agence nationale de la recherche (ANR), France

  • 2015 - 2016

    Bourse Judith C. and William G. Bollinger, The Wharton School, Université de Pennsylvanie, USA

  • 2014

    Bourse de recherche, projet “Pre-opening periods in fragmented market” (avec S. Boussetta et L. Lescourret), Eurofidai-Bedofih, France

  • 2011

    Bourse de recherche, projet “Rational and irrational bubbles: an experiment” (avec S. Pouget), Institut Europlace de Finance, France

  • 2010

    Bourse de recherche, projet “Liquidity supply in multiple markets” (avec L. Lescourret), Institut Europlace de Finance, France

  • 2009 - 2014

    Bourse de recherche, projet ANR-09-JCJC-0139-01 “Algorithmic Trading”, Agence nationale de la recherche (ANR), France

 

Prix, distinction

  • 2016

    Prix du meilleur article, Institut Europlace de Finance, France

  • 2015

    Prix du Meilleur jeune chercheur en Finance, Institut Europlace de Finance, France

  • 2014

    Prix du meilleur article en Finance, Institut Europlace de Finance, France

  • 2013

    Prix Joseph de la Vega, Federation of European Securities Exchanges (FESE), Belgique

  • 2006

    Prix de thèse, AFFI, France

Domaines de recherche

  • Trading haute fréquence
  • Finance expérimentale
  • Fragmentation des marchés
  • Articles publiés dans des revues classées

    Hong, J., S. Moinas, S. Pouget, "Learning in Speculative Bubbles: theory and experiments", Journal of Economic Behavior and Organization, 2021, vol. 185, pp. 1-26

    Moinas, S., S. Pouget, "The Bubble Game: A classroom experiment", Southern Economic Journal, Avril 2016, vol. 82, no. 4, pp. 1402-1412

    Biais, B., T. Foucault, S. Moinas, "Equilibrium Fast-Trading", Journal of Financial Economics, Mai 2015, vol. 116, no. 2, pp. 292–313

    Moinas, S., S. Pouget, "The Bubble Game: An Experimental Study of Speculation", Econometrica, Juillet 2013, vol. 81, no. 4, pp. 1507-1539

  • Chapitres d'ouvrages

    Foucault, T., S. Moinas, "Is Trading Fast Dangerous?" dans Global Algorithmic Capital Markets -- High Frequency Trading, Dark Pools, and Regulatory Challenges (Chapter 2)., In W. Mattli Ed., Oxford University Press, 2019

  • Émissions radio, TV, presse écrite

    Moinas, S. - "Table ronde "Les dangers du trading à la vitesse de la lumière", Forum Science Recherche & Société" - 2015, Le Monde, France

    Moinas, S. - "Interview : Trading Haute Fréquence : risque ou opportunité ?" - 2015, Louisbachelier.org