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Stéphane VILLENEUVE

Professeur des universités

Axe de recherche

Finance

Stephane.Villeneuve@tsm-education.fr

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Stéphane Villeneuve est Professeur de Mathématiques appliquées et directeur du Département de mathématiques à l'Université de Toulouse 1 Capitole, membre de TSM Research et de la Toulouse School of Economics. Il est également chercheur à l'Institut D'Économie Industrielle où il coordonne la chaire marché des risques et création de valeurs financée par la SCOR sous l'égide de la fondation du risque.

Ses recherches étudient la modélisation stochastique en finance et plus récemment leurs applications en théorie des contrats.

  • Domaines de recherche

    Arrêt optimal et contrôle stochastique singulier

  • Théorie des contrats en temps continu

  • Finance Mathématique: modélisation et méthodes numériques

  • Articles publiés dans des revues classées

    PIERRE, E., S.VILLENEUVE, X.WARIN, "Numerical approximation of a cash-constrained firm value with investment opportunities", SIAM Journal on Financial Mathematics, 2017, vol. 8, pp. 54-81

  • Articles publiés dans des revues non classées, éditoriaux et cahiers de recherche

    VILLENEUVE, S., X.WARIN, "Optimal Liquidity Management and Hedging in the presence of a non-predictable investment opportunity", Mathematics and Financial Economics, vol. 8, no. 2, pp. 193-227, 2014

  • Congrès internationaux

    DÉCAMPS, J.-P., S.VILLENEUVE, "Corporate cash policy with liquidity and profitability risks" dans European Meeting of the Econometric Society., 2013, Gothenburg, Suède

  • Conférences invitées

    GUEMBEL, A., S.VILLENEUVE - "Managerial Turnover and Long-term Investments" - 2015, Allemagne

  • Chapitres d'ouvrages

    DÉCAMPS, J. P., S.VILLENEUVE, "Optimal investment under liquidity constraints" dans Ambiguity, Real Options, Credit Risk and Insurance., A. Bensoussan, S. Peng and J. Sung Eds, IOS Press, 2013