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Fany DECLERCK

Professeur des universités

Axe de recherche

Finance

fany.declerck@tsm-education.fr

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Fany Declerck est professeur de finance à Toulouse School of Management (Université Toulouse 1 Capitole) et chercheuse à la Toulouse School of Economics et à l'Institut d'économie industrielle. Après un master en économétrie et un doctorat en finance, elle a obtenu une bourse Marie Curie de trois mois qui lui a permis de poursuivre ses recherches au Centre For Studies in Economics and Finance (Université de Salerne). Elle a rempli la fonction de professeur invité à la Banque de France (mai 2014), à la Haas School of Business de l'Université de Berkeley (mai 2013) et à Euronext Paris (1999-2000).

Ses recherches ont pour but d'analyser la microstructure des marchés financiers à l'aune de vastes bases de données à haute fréquence des obligations et actions. Elle a réalisé des publications dans le Journal of Financial Markets et le Journal of Banking and Finance. Elle participe au projet « Trading and Post-trading » de Bruno Biais, professeur de TSE, pour lequel ils ont obtenu une bourse ERC (bourse n° 295 298). Fany Declerck a obtenu diverses bourses et récompenses pour ses travaux : en 2014, elle a reçu une bourse de mobilité internationale du CNRS, en 2013, elle a remporté le prix de recherche EIF (Europlace Institute of Finance) et en 2007, le ministère de la Recherche français lui a attribué une bourse de quatre ans. De 2006 à 2009, elle a été conseillère scientifique en charge des bases de données pour le compte du ministère de l'Éducation et de la Recherche. Ses enseignements ont pour objet la finance d'entreprise, la finance empirique et les marchés financiers. Elle est actuellement à la tête du Programme doctoral en sciences de gestion.

  • Domaines de recherche

    Microstructure de marché

  • Frictions financières

  • Ordre à cours limité

  • Marchés de gré à gré

  • Opérations d'initiés

  • Analystes financiers

  • Articles publiés dans des revues classées

    DECLERCK, F., L.LESCOURRET, "Dark pools et trading haute-fréquence : une évolution utile ?", Revue d'Économie Financière, 2015, no. 120, pp. 113-126

  • Articles publiés dans des revues non classées, éditoriaux et cahiers de recherche

    DECLERCK, F., "High-Frequency Trading, géographie et courbure de la Terre", Financial Stability Review (Banque de France), no. 20, pp. 173-181, 2016

  • Articles de presse, interviews

    DECLERCK, F., Liquidité : les effets du High-Frequency Trading enfin passés à la loupe, 2016

  • Congrès internationaux

    BIAIS, B., F.DECLERCK, "Liquidity, Competition & Price Discovery in the European Corporate Bond Market" dans Northern Finance Conference (NFA)., 2013, Québec, Canada

  • Colloques, conférences, workshops

    BIAIS, B., F.DECLERCK, S.MOINAS, "Who provides liquidity, how and when?" Trading and post-trading workshop. 2015, Toulouse, France

  • Conférences invitées

    BIAIS, B., F.DECLERCK - "Liquidity Competition Price Discovery Liquidity in the European Corporate Bond Market in the European Corporate Bond Market In EFM Association (Ed)" - 2014, Etats-Unis